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자동매매에 앞서서 과연 김프란 무엇인지, 그리고 김프를 이용하면 수익실현이 가능한지 검토해보겠습니다.
김프란 무엇인가?
김프는 '김치 프리미엄'의 줄임말입니다. 처음 이용어를 들었을때 당최 무슨말인지 영문을 몰랐던 기억이 납니다. 여기서 중요한 단어는 '김치'가 아니라 '프리미엄'입니다.
내가 응원하는 야구팀의 홈경기가 내일인데, 경기에 관심을 가진 사람들이 많아 관람티켓에 '프리미엄' 붙었다 라는 말을 가끔 들어 보셨을 겁니다. 정확히 같은 의미로 쓰입니다.
김프, 김치프리미엄이란 국내 거래소의 코인가격와 해외거래소의 코인가격간에 괴리가 발생할때 '김프가 발생했다'고 말하는 것입니다. 김프가 생기는 까닭은 해외거래소보다 국내거래소의 코인수량이 부족하거나, 또는 수요가 폭증할때 발생합니다. 원하는 이가 많으면 가격이 오르는건 자연스런 시장경제의 이치니까요.
김프매매, 차익거래는 불법인가?
어떠한 상품에 '프리미엄'이 붙으면 그 프리미엄을 통해 수익을 얻으려는 사람들이 반드시 생깁니다. 대표적인게 바로 '무역'입니다. '소고기'를 해외에서 싸게 수입해서 국내에 유통하는 행위는 대다수 국민들에게 도움을 줍니다. 질좋고 값싼 소고기를 과거에 비해 좀더 여유있게 즐길 수 있게 되었으니까요. (물론 국내 소 축산업자에게는 좀 다를 수 있지만, 경제란게 동전의 양면이니까요.) 결국 프리미엄을 통해 이익을 얻으려는 경제활동은 전체를 봤을 때 수급의 불균형을 해소시켜주는 건강한 거래입니다.
이야기가 길었습니다. 코인도 마찬가지입니다. 김프를 이용한 코인거래는 그자체로 보면 전혀 나쁘지 않고 불법도 아닙니다.
그러나 코인을 해외에서 구매하기 위해 실물자산인 달러를 '허락받은 한도를 초과'해서 외국으로 반출한다면 이과정이 '불법'인 것이고, 김프매매, 차익거래 자체는 불법이 아닙니다. 만약 정상적인 경로로 달러를 외국에 송금하거나 이미 외국에 내 현금자산이 존재하는 사람들은 김프매매를 통해 어마어마한 수익을 합법적으로 거둘 수 있고, 이미 그렇게 해왔습니다.
이과정을 곰곰히 생각해 보면서 '돈이 돈을 부른다'는 말을 실감하게 됩니다. 정말 큰 부자들은 세계각국에 달러,엔화, 유로화등의 형태로 자산을 분배해놓았을테지만, 우리같은 소시민들은 외국에 자산이 있기는 커녕 당장 국내은행 계좌도 초라한 경우가 많기 때문이죠...
김프 매매법의 종류
그러면 우리는 김프매매를 할수 없나? 부자들의 전유뮬일까요? 꼭 그렇지만은 않습니다. (저는 김프매매라 하지않고 코인차익거래라는 표현을 더 좋아하는데, 글에는 김프매매, 코인차익거래가 같은 의미이니 혼용하며 쓰고 있는점 이해바랍니다.)
제가 생각하는 김프매매는 두종류가 있습니다. 김프매매를 위해 실물자산(달러등의 외화)를 송금하는지 여부에 따라 송금방식, 비송금방식으로 나눕니다.
첫째, 송금방식 김프매매
본인명의로 해외은행계좌가 있다면 가능합니다. 김프가 발생했을때 국내은행에서 해외은행으로 달러를 송금하고, 해외은행에서 해외거래소로 달러를 코인으로 환전합니다. 그리고 코인을 다시 국내거래소로 송금한후에 코인을 매도합니다. 이 과정 한사이클 완료하면 김프매매가 1번 종료가 되고 수익이 발생합니다.
국내은행 ->해외은행->해외거래소->국내거래소->국내은행 의 경로로 자금이 이동하는 것이지요.
단점
1. 가장 큰 걸림돌은 해외은행에 본인명의의 계좌가 있어야 한다는 점입니다. 이문제가 해결되지 않고는 시작조차 할 수 가 없다는 점이 가장 큰 단점이자 장애물입니다.
2. 일정기간동안 김프가 엄청 높거나, 반대로 엄청 낮게 형성되있어야 매매가 가능합니다. 예를들어 김프가 -10%이하, 또는 +10%이상 형성되어 있어야 합니다.
3. 단기간에 큰금액이 여러번 송금되면 관련기관으로부터 소명자료 제출가능성이 있습니다.
장점
김프가 발생하기만 하면 상당한 수준의 이익을 무위험, 무제한으로 얻을 수 있습니다. 2021년4월~6월사이에 김프가 10%~15%발생한 적이 있는데 이때 송금방식을 이용하였다면 1사이클당 10%의 이익을 얻을 수 있었습니다. 1회당 1000만원씩 송금했다고 가정하면 1회당 100만원 100회면 1억의 이익을 얻을 수 있었을 겁니다. 송금과정만 무제한으로 반복하면 되니 김프유지기간이 길었다면 100사이클이건 1000사이클이면 가능했을것 같습니다. 실제로 이기간동안에 본인의 한도이상으로 돈을 송금하다가 과태료또는 소명자료요청을 당한사람들도 꽤 많았다고 합니다. 그리고 중국인들의 경우 국경도 가깝고 조선족을 비롯해 한국에 거주하는 중국인들이 많아서 불법적인 경로 자금을 송금하고 김프매매를 해서 큰돈을 중국인들이 많았습니다. 작년에 중국인들에 강남아파트를 수십채 사들였다는 기사가 여러번 나올정도로 김프매매수익은 엄청났습니다. 뉴스에는 불법이라고 표현한것으로 짐작해보면 정상적인 은행경로가 아니라 보따리상처럼 자금이 오고가지 않았나 생각해봅니다.`둘째, 비송금방식 김프매매
송금방식과 달리 실물자산(달러등 외화)또는 암호화폐의 송금과정이 없으며, 국내거래소와 해외거래소간의 차익거래를 시도하는 방식입니다. 전제조건은 국내거래소에는 원화가 있어야 하고, 해외거래소에는 코인또는 테더(USDT)가 있어야 합니다.
해외거래소의 경우 선물거래소도 가능하고, 현물거래소도 가능한데, 선물거래소기준으로 설명해보자면
1. 김프가 낮을 때 차익거래를 시작합니다. (국내거래소 현물매수+ 해외선물거래소 선물 숏진입 주문을 동시에)
2. 김프가 높을 때 차익거래를 종료합니다. (국내거래소 현물매도+해외 선물거래소 선물 숏종료 주문을 동시에)
양쪽 거래소에서 주문이 동시에 이루어지기 때문에 코인가격이 오르건 내리건 코인가격으로 인한 손실과 이익은 존재 하지 않게 됩니다.1번과 2번에서 실물자산과 코인의 전송은 전혀 없었습니다. 단지 양쪽거래소에서 매수주문과 매도주문만 했을 뿐이지요. 이과정에서 변한건 딱 한가지입니다. 바로 김프값이죠.
좀더 단순하게 설명하기 위해 김프0%일때 차익거래 진입했고, 김프5%일때 차익거래 종료했다고 가정하겠습니다.
이때 미국코인가격은 개당 100원에서 200원으로 상승했습니다.
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김프0%일때 차익거래 진입가격은 미국 코인가격과 한국코인가격 모두 100원입니다.
김프가 5%일때 차익거래 종료가격은 미국코인은 200원 한국코인은 205원입니다.
차익거래 종료시 나의 국내거래소 잔고는 205-100= 105원증가했고, 미국거래소 잔고는 100-200=100원 감소했습니다.
거래소 자산의 합계는 105-100=5원이 증가했습니다.
코인가격이 하락해도 위와같은 방식을 적용하면 김프값만큼의 수익을 얻을 수 있게 됩니다.
장점
1. 실물자산(달러등 외화)의 송금이 불필요합니다. 가장 큰장점이라고 할 수 있습니다. 절대다수에겐 해외은행계좌가 없기 때문에 코인차익거래란 '그림의 떡'같은 존재인데 비송금방식은 우리도 충분히 시도해 볼수 있습니다.
2. 1년내내 거래가 가능합니다. 송금방식과 달리 김프가 0%~5%사이를 왔다갔다하는 지금과 같은 시기에도 매매를 하여 매매당 1%~5%사이의 수익실현을 기대해볼 수 있습니다. 물론 송금방식 매매처럼 한번에 큰수익을 얻을 순없지만 트레이딩뷰의 백태스팅결과 코인에 따라 연30%~70%정도의 수익을 기대해볼수 있었습니다.
주의사항
1. 주문을 '동시에' 진행해야 합니다.
신호가 왔을때 양쪽거래소에서 주문을 동시에 하지않으면 그 사이에 코인의 가격이 변동할수 있으므로 이 변동의 방향에 따라 우리가 의도하지 않은 수익과 손실이 발생할 수 있습니다.
2. 그래서 '손매매'로는 불가능하고 '프로그램 자동매매'로 시도해야 합니다. 주문을 동시에 하기 위해선 진입신호와 종료신호가 왔을때 자동으로 매수매도해주는 프로그램 로직이 필요합니다.
3. 슬리피지를 고려해야 합니다.
슬리피지란 보통 거래량이 부족할 때 체결이 밀리는 현상을 말합니다. 슬리피지를 최소하하기 위해선 거래량이 많은 코인을 선택하는게 좋습니다.
글이 생각보다 길어졌습니다. 다음에는 본격적으로 파이썬코딩으로 자동매매 프로그램을 만드는 과정과 실제 테스트 모습을 보여드리겠습니다.
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